Secondo gli storici azeri, il nome della città risale all'etnonimo dei Sakas, che nel 7 ° secolo a.C. raggiunsero il territorio dell'Azerbaijan odierno e lo popolarono per diversi secoli. era un centro di mercato sulla via della seta, che collegava il Daghestan, in Russia, alle rotte commerciali del nord attraverso il Caucaso. Molti luoghi pubblici e case private a Shaki sono decorati con shebeke, un reticolo di legno di pezzi di vetro colorato, tenuti insieme senza colla o un chiodo singolo. La tecnica è complessa e nota solo a pochi artigiani che passano il loro meticoloso mestiere di generazione in generazione.Il Palazzo di Shaki Khan, che era una residenza estiva di Shaki Khans, rimane ancora uno dei monumenti più visibili di Shaki. Costruito nel 1762 senza un solo chiodo è uno dei monumenti più meravigliosi della sua epoca. Il centro storico di Sheki con il Palazzo Khan è stato aggiunto alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO a luglio 2019.